[17] Avr 2018,
séminaire de l'équipe biostatistique,
université de Bordeaux, ISPED. «Some regression models for heavy-tailed
distributions»
[16] Mar 2018,
séminaire de statistique et probabilités,
université d'Angers «Closed form Maximum Likelihood Estimation for
Generalized Linear
Models in the case of categorical explanatory variables : application
to insurance loss modeling»
[15] Mars 2018,
séminaire commun de Statistiques et d'économie de
la finance, université du Mans, «Closed form Maximum Likelihood Estimation
for Generalized Linear Models in the case of categorical explanatory
variables : application to insurance loss modelling»
[14] Décembre
2017, séminaire
LMAC Université technologiqie de Compiègne,
«Detection
de rupture dans la copule d'observations multivariees avec
possibilite de changement dans les lois marginales. Illustration et
simulations de Monte Carlo».
Slides
disponibles ici.
[13] Mars 2017,
séminaire LAREMA Université d'Angers,
«Processus de copule empirique séquentiel
pour la détéction de rupture dans la
dépendance entre les composantes d'observations
multivariées».
[12]
Décembre
2016,
séminaire ISFA, Lyon
- Le Mans,
«Sequential empirical copula processes for detecting changes
in the dependence between the components of multivariate data».
[11] Juillet 2016,
séminaire de Statistiques de l'ENSAI Rennes:
«Copulas
and sequential empirical processes for detecting changes in the
dependence betweenn the components of multivariate data -Illustration
and Monte Carlo simulations-».
[10] Mars 2016,
séminaire de Statistiques à
l'université du Maine:
«Copules
et processus empiriques séquentiels, applications aux tests
de
détection de ruptures -Illustration des méthodes
et
simulations de Monte Carlo-».
[9] Décembre 2015,
séminaire de Statistiques de l'Institut de
Mathématique de Bordeaux:
«Test
non paramétrique de détection de rupture dans la
copuled'observations multivariées avec changement dans les
lois
marginales -Illustration des méthodes et simulations de
Monte
Carlo-».
[8] Novembre 2015,
séminaire de Statistiques de l'IRMAR Rennes : Test non
paramétrique de détection de rupture dans la
copule
d'observations multivariées avec changement dans les lois
marginale.
[7] Novembre 2015,
séminaire de Statistiques de l'Institut de Recherche
Mathématique Avancée, Strasbourg:
«Test
non paramétrique de détection de rupture dans la
copule
d'observations multivariées avec changement dans les lois
marginales-Illustration des méthodes et simulations de Monte
Carlo- .
[6] Octobre 2015,
séminaire de l'équipe Biostatistique de l'U897 de
l'INSERM à l'ISPED,
«
Non parametric tests for detecting changes in the dependence between
the components of multivariate data, with or without change in marginal
distributions.»
[5] Mars
2015, séminaire
de Statistique de l'Institut de Mathématiques de Toulouse,
« Tests non paramétriques de
détection de rupture dans la copule d'observations
multivariées: adaptation des méthodes au cas de
rupture dans les lois marginales »
[4]
Janvier
2015, séminaire
de Statistique, Ensai Rennes,
«
Tests de détection de rupture dans la dépendance
d'observations multivariées »
[3]
Octobre
2014, séminaire de
Mathématiques Appliquées, Laboratoire Jean Leray,
Nantes, « Tests
de détection de ruptures dans la copule d'observations
multivariées »
[2] Mai 2014,
Séminaire de Probabilité
et Statistiques Laboratoire Mathématiques
appliquées, Pau « Un
test non-paramétrique pour la détection de
rupture dans la copule d'observations
fortement mélangeante basé sur le rho de
Spearman multivarié
»
[1] Mars 2013,
séminaire de la faculté de sciences de
l'université de Sherbrooke, Test de détection de
rupture
et dépendance multivariée.